FXのストラテジーによる自動売買ロジック

2021年4月29日

FXの自動売買(EA:Expert Advisor)を始めると、堅調に勝つEAに必ず出会います。私も右肩上がりで資産が上昇するEAを利用しています。これらのEAは、チャートを予測するアルゴリズムというよりも、勝ち続けることのできるストラテジーを導入していることが多いです。本記事では、このストラテジーとEAの運用方法についてご紹介します。

FXの自動売買(EA)で右肩上がりのチャート例

いきなり結論ですが、利益がでたときのみに決済をする。これだけで右肩上がりの資産チャートを作ることができます。代表例としては、塩漬、ナンピン/マーチンによるロジックです。

まずは、チャートから見ていきましょう。FXの自動売買(EA)で右肩上がりのチャート例です。こちらは私が作成した自動売買ソフト(EA)のバックテスト結果です。

見て分かる通り、資産が右肩上がりに上昇するチャートになっており、良い結果に見えます。一見、堅調に数年で何倍にも資産が増えるように見えますが、その分大きなリスクを背負っています。基本的に、このようなチャートの自動売買ソフトは元手が中長期的に見て数倍になるか、もしくは0になるという大きなリスクを持ったアルゴリズムが組まれていること多いです。多きなリスクですが、プラスになる自動売買ソフトも多いと考えています。運用方法次第では、資産を増やすことができるアルゴリズムです。では、こちらのチャートはどういうったロジックで組まれているかご紹介していきます。

塩漬を利用したストラテジー

塩漬という言葉はご存知の方も多いと思いますが、保有中のポジションで損失が発生するときは決済せずに利益がでるまで中長期的に保有することです。つまり、一度ポジションを保有したら利益がでるまで保有し続けるシンプルなストラテジーです。当然、ポジションを決済することができれば利益がでます。そのため、プログラム(MT4)で実装するときは、利益が0より大きいときに決済するようにすることで、右肩上がりの資産グラフが形成できる自動売買ソフトを作成することができます。一方、ポジションを持つタイミングは重要であり、エントリーアルゴリズムによっては一瞬で破綻する可能性も高いです。そのため、エントリーを行うアルゴリズムが重要となります。私が塩漬EAを作成した時は、短中期的な為替レート情報を元に、統計的手法を利用したエントリーを行い、利益が発生した時に決済を行うアルゴリズムで、自動売買ソフトを作成しました。バックテストの結果が先程のようなチャートです。こちらは作成したプログラムについても、今後公開していけたらよいと考えております。

ナンピン/マーチンを利用したストラテジー

各コミュニティやEA販売サイトのランキング上位に入ってくるロジックはナンピン/マーチンのストラテジーを導入していることが多いです。ナンピン/マーチンも必ず勝つことができるストラテジーですが、非常にリスクが高いストラテジーでもあります。また、一定のロット数以上の売買をする必要があり、ロット数を稼ぎたいアフィリエイターとマッチしているロジックであるため、EA作成者のコスト対効果が高い特徴があります。

まず、ナンピンは、あるポジションを保有していて逆行したときに、保有ポジションと同一方向のポジションを新規に持つ手法です。逆行してから新規ポジションを持つことで、複数のポジションの平均値で利益が発生するストラテジーになります。

マーチンは、一般的にマーチンゲール法の略称であり、一言で言うと倍プッシュ戦略です。始めは小さなロットを賭けて、負けた時に2倍のロットで賭けることで、理論上負けることがないストラテジーです。簡単な例ではカジノのルーレットで利用され、赤か黒の2分の1の確立に対して、負けたら2倍をしていくことで必ず勝ち続けます。しかし、理論上、二乗ベースで元手が必要になり、1,2,4,8,16,32,64,128,256,1024・・・というように、元手が多く必要となります。一方、0.01%であれ、連続で負け続けた場合には破綻します。そのため、このストラテジーを取り入れているEAは数十万円程度で運用している場合は何れ破綻すると考えてよいでしょう。

具体的なロジックを簡単に説明します。まず、円対米ドルで110円で買いで0.01lotのポジションを持ったとします。

次に、保有中のポジションに対して、逆行したとします。このとき、2円おきにナンピン・マーチンをするとき、108円で0.01×2=0.02lotで保有中のポジションと同一方向の買いで、新規にポジションを持ちます。そうすると、トータルでみたときに、(110*0.01+108*0.02)/(0.01+0.02)=108.66となり、この数値以上のレートになったときに利益が発生するようになります。

レートが108.67以上になったときに決済することで、利益をとることができます。これを、逆行が続く限り継続で続けることで確実に利益を出すことができます。

塩漬/ナンピン/マーチンによる自動売買で勝つ方法

ナンピンマーチンEAで勝つ仕組みは2つ必要だと思います。まず、使用するEAは破綻するタイミングが2倍の資産を稼いだ後に破綻するようなEAを選ぶ必要があります。そのEAで運用方法を明確化して、利益分を抜いて破綻すればプラスとなります。このタイプのEAを利用する場合は、負け続けることがないレンジ相場のときに一気に攻めること、利益分は細目に抜くといった、FXの長期相場を予測した上で、自身のルールに則って運用することが非常に重要です。もし、レンジ相場かトレンド相場かを予測し、かつ、強いファンダメンタルズな情報が出たときに損切りしてEAを自動でしばらく停止するものが存在すれば、かなり優秀なロジックを搭載した自動売買ソフトとなるでしょう。通常は、開発者はアフィリエイトを意識して、短期戦を前提としたナンピンマーチンロジックを開発することが多いです。1つのレート情報のみをベースに開発できるアルゴリズムであることも、開発者にはメリットでしょう。

終わりに

確実に勝つEAは塩漬け、ナンピンマーチンのストラテジーを組んでいることが多いということを紹介させて頂きました。ナンピンマーチンEAはハイリスクであり、運用方法が非常に重要です。運用のオペレーションまでを自動化したEAは見つけられていませんので、ナンピンマーチンEAを利用するときは、EAにマッチした期間でのレンジ相場の見極め、そうでないときのEA停止に注意して運用するこををオススメします。